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应理学院薄立军副教授邀请，法国埃夫里大学数学系Monique Jeanblanc教授日前来西电讲学访问。

　　7月2日下午，Monique Jeanblanc教授在数学系资料室作了题为“Conditional Default Probability and Density”的学术报告，主要介绍基于单个公司违约情形下的各种违约风险模型。报告用强度方法建模公司违约，引入著名的Cox违约风险模型，讨论在该模型下的违约风险的度量与估值。报告还通过提出违约时的条件生存分布和密度的想法，引入了更加一般的违约风险模型，同时介绍了其近几年在该研究领域中的重要工作。Monique Jeanblanc教授随后就该违约风险模型在信用风险预测和管理中的进一步应用和有关市场校准方面的相关问题作了介绍。

　　报告结束后，Monique Jeanblanc教授与概率统计教研室的教师和研究生进行了关于金融数学教学与研究方面的讨论和座谈。报告会由薄立军副教授主持，相关研究领域的教师及学生参加了报告会。

　　7月3日下午，Monique Jeanblanc教授在数学系资料室作了题为“Modelling Default Risk”的学术报告。报告从简单的多重违约风险模型出发，指出建模同时违约风险机制在信用风险研究中的挑战性。Monique Jeanblanc教授还提出了基于联合违约时生存条件密度的模型框架，建立了更加一般的带有同时违约风险机制的多重违约风险模型，讨论了该模型在现实信用风险市场中进一步的应用。报告结束后，Monique Jeanblanc教授与概率统计教研室的青年教师和研究生进行了关于金融数学教学中有关课程设置相关问题的座谈。

　　Monique Jeanblanc教授是国际知名的数理金融学家，法国银行联合会和财经研究所的信用风险研究中心主任。曾先后受邀到北京大学、山东大学等国内知名高校讲学。在信用风险、金融衍生品定价等领域成果颇丰，已在国际概率统计、金融数学领域顶级期刊发表学术论文40余篇。她编写的《Mathematics Methods for Financial Markets》一书已成为国际金融数学领域的经典教材。目前Monique Jeanblanc教授还担任国际数理金融领域顶级学术期刊《Finance and Stochastics》的编委。